호잇 데일리 경제
[29] 퀀터스로 복리 69.21% 퀀트 전략~!
호잇플래닛
2022. 9. 9. 23:57
안녕하세요. 호잇 플래닛입니다.
한국장에서 복리 CAGR 69.21%, MDD -47.68% 전략이 나왔어요. :0
GP/A에 집중해서 백테스트 해본 건데 의외로 결과가 좋았습니다.
설정 gogo!!
유니버스 설정
기본필터 : all check
커스텀필터 : 시가총액 하위 10%
팩터 설정
가치팩터 : 시가총액, PER
퀄리티팩터 : GP/A
그리고
이 전략의 key!!
성장성 팩터에서 GP/A 성장률을 넣어봤어요.
그리고 리밸런싱 설정
2022년 9월 8일로 종료일!!
요렇게 했습니다. GP/A 에 집중했어요.
20년간 코스피 대비 수익이 음수인 달이 단 한번입니다. 그것도 아주 소폭이에요.
크흐...
종목을 추출해봐야지요??
11-4월 투자전략을 적용하면 수익률은 더 높아질 수 있을거라고 봐요!!
요걸로도 종목 매수해봐야겠습니다.
즐거운 추석!!
:)